Wie berechnet man die durchschnittliche wahre Reichweite eines Wertpapiers?

1 Warum ATR verwenden?

Die ATR kann nützliche Informationen über die Marktbedingungen und das Verhalten eines Wertpapiers liefern. Eine hohe ATR deutet darauf hin, dass das Wertpapier großen Preisschwankungen unterliegt, die einen starken Trend, einen Ausbruch oder eine Umkehr signalisieren können. Eine niedrige ATR deutet darauf hin, dass sich das Wertpapier in einer engen Spanne bewegt, was auf eine Konsolidierung, eine Fortsetzung oder ein Desinteresse hindeuten kann. Die ATR kann Händlern auch helfen, die Volatilität im Verhältnis zum Preisniveau als Prozentsatz oder Vielfaches der ATR zu messen. Zum Beispiel hat ein Wertpapier mit einem Preis von 100 $ und einer ATR von 5 $ eine Volatilität von 5 %, während ein Wertpapier mit einem Preis von 10 $ und einer ATR von 1 $ eine Volatilität von 10 % aufweist.

2 Wie berechnet man die ATR?

Um die ATR zu berechnen, müssen Sie zunächst die historischen Daten der Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse des Wertpapiers für den gewünschten Zeitraum abrufen. Jede Charting-Software oder jedes Online-Tool, das diese Daten bereitstellt, wie z. B. TradingView oder Yahoo Finance, kann verwendet werden. Die wahre Reichweite (TR) Für jeden Tag sollte der höchste Wert von drei Bereichen berechnet werden: das aktuelle Hoch minus das aktuelle Tief, der absolute Wert des aktuellen Hochs abzüglich des vorherigen Schlusskurses und der absolute Wert des aktuellen Tiefs abzüglich des vorherigen Schlusskurses. Die ATR sollte dann gleich der TR für den ersten Tag gesetzt und mit einer Formel für jeden folgenden Tag berechnet werden: ATR = (Vorherige ATR x (N - 1) + Aktueller TR) / N, wobei N normalerweise 14 ist. Dieser Vorgang sollte so lange wiederholt werden, bis Sie die ATR für den gesamten Zeitraum erhalten haben.

3 Wie ist ATR zu interpretieren?

Die ATR kann Ihnen helfen, die Volatilität und die Trendstärke eines Wertpapiers zu interpretieren. Im Allgemeinen zeigt eine steigende ATR an, dass die Volatilität zunimmt, was bedeuten kann, dass der Trend an Dynamik gewinnt oder dass sich ein neuer Trend abzeichnet. Eine fallende ATR zeigt an, dass die Volatilität abnimmt, was bedeuten kann, dass der Trend an Schwung verliert oder dass der Markt in eine Konsolidierungsphase eintritt. Die ATR liefert jedoch keine Richtungsinformationen, so dass Sie sie mit anderen Indikatoren oder Preismustern kombinieren müssen, um die Trendrichtung zu bestätigen und Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren.